Апдейт пробойной стратегии

Апдейт пробойной стратегии

http://feedproxy.google.com/~r/tradingview/aAgD/~3/03jNSm6nr_0/

Апдейт пробойной стратегии

GOLD (US$/OZ) TVC:GOLD

Напомню, что пробойную стратегию придумал не я, и она древняя как мир. Взял я её из встроенных индикаторов TradingView, и просто добавил возможность включать/отключать лонг/шорт отдельно, и диапазон дат выбирать. Плюс сделал отображение линий. Кратко повторюсь.

Стратегия

На графике выше период стоит 1 свеча, кстати.

Если выбрали период 4 (по умолчанию 4, но может иметь смысл ставить другой период):

Верхняя линия - самая высокая цена за последние 4 свечи. То есть самый высокий high за последние 4 свечи.
Нижняя линия - аналогично, самая низкая цена за последние 4 свечи. То есть самый низкий low из последние 4 свечи.

Если цена превысила верхнюю линию - открывается лонг. По цене этой линии. В идеале рыночным стоп-ордером ("бай-стопом").
Если цена ушла ниже нижней линии - аналогично открывается шорт.

То есть стратегия "зеркальная", для лонга и шорта одинаковая логика. На практике торговать её получится только с комиссией тейкера, а значит в бектесте нужно ставить соответствующую комиссию, а лучше ставить чуть больше чтобы "с запасом" на случай проскальзывания. Например, ставить 0,1% комиссию для BitMEX, несмотря на то что там комиссия 0,075% для тейкера ордера.

Апдейт

Прислали скрипт посмотреть, ничего интересного там не увидел, кроме замечательной идеи галочки "Реверс". То есть нажимаешь галку реверс и скрипт стратегии торгует в точности наоборот. Мне идея понравилась, и теперь я в свои скрипты тоже буду добавлять реверс-галку, которая заставит стратегию торговать наоборот.

Искал где этот реверс может оказаться полезным, вот что получилось на золоте с галкой реверса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *