↑ Наверх

To hunt the shark or Die!

Приветствую всех кого заинтересовала эта статья! Она скорее всего будет полезна начинающим, но возможно и опытный человек найдет в ней что-то интересное. Все ниже описанное является моей личной точкой зрения, которую ни коим образом я никому не навязываю.

В последнее время у многих «трейдеров», пошла сильная тенденция публиковаться в блогах, интернет-ресурсах и прочих «местах». Немного поразмыслив и просмотрев довольно большое количество информации, я пришел к выводу что уже многие года в трейдерских кругах «лепят пироги с одной и той же начинкой». При этом изо всех сил стараются придать им новую оболочку, тем самым создавая все новые и новые препятствия для желающих докопаться до сути… Так как я любитель всегда двигаться в каком-то направлении, в виду немного освободившегося времени, решил и я попробовать себя на этом поприще. Возможно, а скорее так оно и будет, я не внесу ничего нового в это пространство, но был бы рад услышать ваше мнение относительно изложенного мною далее.

Почитав довольно многих блоггеров, писателей, и просто мнений трейдеров у которых казалось бы абсолютно разные системы и подходы, я хотел бы обратить внимание на одну небольшую деталь — всем даны одни и те же инструменты, основополагающим которых была, есть и будет обычная котировка. А далее, каждый переворачивает ее понимание, в силу своего представления о ней. Какого она уровня не важно, но именно из нее формируются графики, индикаторы, различные вычисления и вообще все чем пользуются все те, кто интересуется финансовым миром. Она же в свою очередь формируется непосредственно всеми участниками рынка. Иными словами, первоисточником всего происходящего являются непосредственно все участники. Исходя только из этого, можно предположить, что все те кто анализируют саму котировку с помощью вспомогательных инструментов искажающих ее различными формулами, не могут иметь более детальной картины, чем те, кто использует исключительно саму котировку или же является самим первоисточником. Т.е. по сути, ни какой из классических видов анализа, не может отобразить действительности. Ни технический, ни фундаментальный, ни математический. Прошу заметить что я не говорю о том что они не работают, я говорю именно о детализации и точности данных, что является по моему мнению самым основным в стабильности результатов. Исходя из такого положения вещей, можно утверждать, что для достижения наилучших результатов, необходимо:
А) Использовать в расчетах и анализе саму котировку без ее искажения различными формулами;
Б) Самому быть первоисточником, т.е. формировать котировку определенного инструмента.

Именно об этих двух моментах я бы и хотел поговорить далее.
В абсолютно любом случае, у всех есть сама котировка и прочитать ее лучше всего можно с помощью Time&Sales, а так же графика, который и отображает историю котировок. Быть источником формирования цен, можно лишь с определенным капиталом. Дело остается за малым, определить направление движения и определить, к какой группе участников рынка мы принадлежим. Тут стоит прояснить один момент. Чтобы это сделать, мы должны понимать механизм расчета котировки, т.е. понимать, как она формируется. Безусловно всем понятно, что ее формирует спрос и предложение. Но как это выглядит технически? Да, спрос — это покупатели и если они покупают, то спрос превышает предложение и цена растет. С предложением аналогично — продавцы продают, цена падает. Стоит внести один нюанс, для того чтобы они покупали/продавали, нужна ликвидность. Ликвидность у нас выражается в виде лимитных заявок на покупку/продажу. Возникает вопрос, кто же создает эту ликвидность? Здравомыслящему человеку, очевидно ясно, что в некоторых инструментах со спрэдом в 0-1 цент, это могут быть только роботы маркет-мэйкеров. Само движение цены соответственно происходит после исполнения рыночными ордерами строго ограниченного объема лимитных заявок на каждом центе ценового диапазона. Об этом детально можно прочитать на просторах интернета, в различных изданиях или на крайний случай, разобрать этот вопрос в данной теме.
Чтобы долго не вдаваться в детали работы каждого отдельно взятого участника рынка, я хотел бы перейти непосредственно к самому выводу, который после некоторых раздумий, напрашивается сам – рынком движут большие объемы денег. И конечно же мы в таком случае можем выступать или самими манипуляторами, что возможно в очень редких случаях, ввиду недостатка капитала и определенных навыков, или тем «мясом», за счет которого крупные игроки частично исполняют свои заявки. Хочу подчеркнуть, что именно частично, в силу некоторых причин. При таком положении дел, чтобы делать деньги на рынке, мы можем или манипулировать ценой, или просто следовать за действиями крупных трейдеров, которых можно отследить по той самой котировке. Все это я вел к тому, что каким бы видом анализа, какими бы вычислениями не занимались все трейдеры мира, они будут зарабатывать только в том случае, если их вход в рынок, будет совпадать с направлением «больших денег». И я думаю было бы намного разумнее, изучать непосредственно стратегии крупных игроков, чем годами изучать различные виды анализа, в надежде предсказать рынок. Разумнее изучать формировании котировки, а не рассматривать различные индикаторы искажающие ее. Перспективнее анализировать психологию большого капитала, а не пытаться менять свое мышление в неизвестном направлении. Цена, на смотря на все законы, будет двигаться только в том направлении, куда будут двигать ее большие деньги. Можете называть их как угодно, фондами, кукловодами, «большими дядьками» и т.д. и т.п., от этого суть не изменится. Если трейдер достаточно опытный, он со своим капиталом тоже умело сможет влиять на последующие движения…
Вот собственно на этом я и закончу изложение своей мысли. Возможно останутся самые интересные вопросы, как вливают большие деньги, куда и с какой периодичностью, как это отследить и как на этом заработать, но это уже другая тема, о которой можно будет поговорить в другой раз в отдельной статье. И я думаю что именно этими вопросами, следовало бы заниматься всем, кто пытается заработать или уже зарабатывает на мировых финансовых рынках, т.к. именно эта тема является источником всего ценообразования.

P.S. Так как это мои первые шаги в изложении своего опыта в интернете, я попытался сделать свой первый ролик с нарезкой нескольких торговых дней, сделанных в ближайшее время. Я торгую с крупными пакетами, вычисляя их в различных инструментах. Все свое BP я вливаю в один, два инструмента внутри дня, в день когда крупные трейдеры создают движение в незаметных для рынка акциях. В незаметных, потому — что их там проще отследить. Потенциал моих сделок колеблется от 1 – 3 поинтов в одном трейде. Вроде все основное сказал, если будут вопросы – спрашивайте. Качество к сожалению не ахти, т.к. у меня мало опыта в редактировании видео и если вам интересно, был бы благодарен за комментарии по выше изложенному тексту, а так же самому видео, которое я постараюсь в ближайшем времени выложить с нормальным качеством. Возможно будут какие-то пожелания или замечания, я их с удовольствием выслушаю и по возможности приму к сведению.

P.P.S. Мой опыт, количество заработанных на рынке денег, отчеты и т.д. и т.п. не имеют абсолютно никакого значения, т.к. не положат в ваш карман ни копейки. Доверять или критиковать, это ваше право и ваш выбор. Я не ищу помощи и не преследую цель кому-то помочь. Если вам интересно, я могу вести свой блог, высказывать свои мысли и делится какой-то информацией в определенных рамках, в ином случае, могу лишь откланяться. Жду ваших коментов.

p.p.p.s. для того чтобы в видео все было видно, выбирайте самое высокое качество.

С уважением, Дмитрий.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Комментарии (33) Вконтакте (0) facebook ()

Комментарии (33) свернуть  |  развернуть

  • avatar
  • Edgar
  • 17 августа 2011, 04:39
+2
Любопытно! Жду продолжения.
+3
«И я думаю было бы намного разумнее, изучать непосредственно стратегии крупных игроков» это главная мысль в статье))…
  • avatar
  • kilgled
  • 17 августа 2011, 13:33
+1
Интересная статья. Жду продолжения.
  • avatar
  • traanan
  • 17 августа 2011, 15:19
+1
Рассуждения неплохие. Жалко позиции скрыты в видео. Раз уж показываете, то надо идти до конца. Это не принципиально, но так все же был бы понятнее ход ваших мыслей. Платформа Sterling — верно? Неплохо работает.
+2
это Laser...)
+4
Платформа Laser, работает действительно не плохо :) В видео я специально оставил открытыми именно точки входа и скрыл размеры позиций потому-что люди очень сильно зациклены на деньгах, что пагубно сказывается на трейдинге. Оставил все только самое важное, т.е. видно цену входа, направление и цену закрытия. Слева сверху в блоттере первая колонка — название инструмента, потом идет side — направление сделки Buy or Sell, дальше открыта колонка Coast — это цена входа, колонка Last соответственно — цена последнего принта на рынке. + Во время стоп кадра я указал где входил и где выходил. Что касается непосредственно причин входа, то об этом как раз и будет моя следующая статья. Вхожу я в тех местах где появляются скрытые заявки останавливающие цену. Они отличаются от всех остальных тем, что они не видны на графике в виде базы. Может формироваться какой-то уровень, который все видят, но это абсолютно не означает присутствие в нем крупняка. Ну вобщем об этом в следующей статье :)
  • avatar
  • guest
  • 21 августа 2011, 20:20
0
Спасибо, Ваша статья созвучна с моей философией трейдинга....
  • avatar
  • Leo
  • 17 августа 2011, 16:36
+2
Видео клевое, особенно с этим треком вообще супер!!!)) Пиши еще, один вопрос не боишься что в тонком стаке могут отжать?
+4
В тонких акциях со спрэдом часто можно выступать в роли маркет-мэйкера и делать неплохие сделки за счет других участников торгов. А если там присутствует профессиональный трейдер, то его очень легко вычислить и можно спокойно ездить у него на горбу. Не стоит забывать, что у большинства участников, в том числе и профессиональных, ограниченные риски и размеры БП. Если фонд набирает позицию несколько дней, то он не может позволить цене уйти из определенного диапазона. Этот диапазон обычно достаточно велик, чтобы вынести внутридневных трейдеров, но если хотя бы приблизительно знать эти границы, можно не переживать. В любом случае, размеры моих прибылей, допускают даже непредвиденные ситуации. Конечно у меня есть сделки и по 5 центов прибыли, но в основе системы лежат именно большие движения. Пока что на моем опыте, если в акции действительно есть какой-то крупный фонд и он торгует в сторону рынка, то никогда никаких непредвиденных ситуаций не возникало, потому-что профессиональные участники в таких ситуациях держат всю ситуацию под своим контролем, остается только доливаться вместе с ними.
  • avatar
  • qwer
  • 17 августа 2011, 17:27
+1
угу… если-бы было все так просто )))
  • avatar
  • traanan
  • 17 августа 2011, 19:22
+2
Не согласен на счет сайзов. Вы сказали, что торгуете большие позиции. Но акции ARE, ZOLL и другие я и сам не раз торговал, действительно большую позицию в них накопить очень сложно. Риск все равно весьма большой. Интересно каким образом вы берете позицию и насколько большую. 100, 1000 или 10000 акций — эти лоты для таких акций совсем по разному будут браться. Если бы был С какой нибудь то там не имеет никакого значения. Насколько давно вы так торгуете? просто есть что-то очень знакомое в нем. В таком стиле самые большие потери ждут в конце и они вполне сопоставимы с прибылями.
+4
Я сказал что торгую с большими позициями, а не большими :)… 2000-3000 акций там войти не проблема. И я не говорил что торгую тонкие стаки. Я торгую все. Там где есть крупная рыба и ее можно вычислить, там и я буду. Вхожу только лимитными заявками, не зависимо от акции. Даже если спрэд 1 цент. Если позиция такая что просто так не заберут, то через CreditSuisse отправляю скрытую заявку. Как и было указано выше, я торгую с крупными заявками других игроков выставляя свою заявку или непосредственно перед ними или уже просто по ходу движения. На рынке я уже 6 лет.
  • avatar
  • traanan
  • 17 августа 2011, 20:51
+2
Интересно. Будем ждать еще видео. Раз уж вы решили внести свою лепту — может быть вебинар сделаете. через sizetraders.com можно до 200-300 спокойно провести.
+4
Может и до вебинара со временем доживем :). sizetraders новый ресурс, там еще мало народу и вероятнее всего его будут видеть только посетители данного сайта. А тут аудитория по большей части только клиенты Dimansion. Т.е. или из ANGcapital или из MIG… А их более менее активных маловато — на пальцах посчитать можно.
0
По посещаемости сайта тут от многих брокеров сидят трейдеры и с каждым днем она растет :)
  • avatar
  • Arman
  • 17 августа 2011, 22:08
+2
Скрытые заявки останавливающие цену — они в Level2 не отображаются?
+3
на то они и скрытые, нет не отображаются…
+3
будет стоять единичка а в неё куча принтов…
  • avatar
  • Arman
  • 17 августа 2011, 23:03
+1
Обычный скрытый это понятно, возможно тут речь о hunt orders, которые вообще даже как единица не отображаются.
  • avatar
  • Arman
  • 17 августа 2011, 22:20
+1
Хотелось бы еще услышать подробнее о роботах маркет-мейкеров, а также о ситуациях со спредом в 0 центов, которые иногда проскакивают.
+2
Всему свое время. :) буду по свободнее, продолжу тему…
  • avatar
  • vrm73
  • 18 августа 2011, 00:34
0
спасибо, очень интересно!!!
  • avatar
  • kosty
  • 19 августа 2011, 12:31
0
правильная статья… и, судя по комментам автора, торгует он разумно и не первый день… НЕ понятно почему ТАКУЮ статью убрали с основной страницы, а ЛАБУДУ печатают одну за другой...FLORIN/Дмитрий, выйдете на связь (kb310569@gmail.com)= есть деловой разговор…
  • avatar
  • Denys
  • 19 августа 2011, 19:01
+1
Познавательно=)
  • avatar
  • Stepa
  • 21 августа 2011, 23:11
0
Хорошее видео, ZOLL как я понимаю на пробое хая предыдущего дня брал. Что касается SOHU — то получается на отскок от хая вчерашнего дня — отличные трейды!
  • avatar
  • guest
  • 07 сентября 2011, 19:51
+4
Вот некоторая информация по автору статьи, выводы каждый сделает сам http://forum.raufr.ru/showthread.php?49165-%D0%92%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%8E-70-%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81.-%28%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE%29
+1
Поддерживаю. Пусть вывод каждый сделает сам! И на счет даты тех сообщений. И на счет любопытства людей, которые очень сильно любят копать неизвестно что. И как только найдут что-то первое попавшееся, стараются распространить это великое знание на всех. Ибо как же так!? Укрыли такую ценную информацию! Ну и конечно же, это единственный во всей вселенной след, по которому сразу можно сказать — «я знаю все об этом человеке!!!»… Был бы благодарен за предоставление всего что еще вы смогли найти про этого человека? Или все таки это единственное упоминание о нем и оно 100% принадлежит автору и на все 100% отображает его суть? И если позволите, еще один маленький вопрос. Сколько собственно знаний и опыта прибавилось в вашем багаже, от того что вы раскрыли самую страшную тайну века? Может вы оберегли кого-то от чего-то? (сам правда не знаю от чего:))… Вы ничего не подумайте, просто я хотел бы пополнить свой багаж знаний и опыта, и понять, какой собственно смысл или какая цель, копать инфу о человеке? Безусловно, Вы можете не отвечать на мое сообщение и вовсе не обращать на меня внимание. Ведь возможно, я как бы пустой звук, но тем не менее, надеюсь хоть на каплю уважения. Хотя бы как к пустому звуку… и надеюсь получить ответ, столь эрудированного и цивилизованного человека, который способен раскрыть глаза людям на действительность. От этого видимо уже завтра многие сделают очень много денег… Но не будем о печальном… надеюсь на вразумительный ответ.
Удачи Вам и профитов!
С уважением, Дмитрий.
  • avatar
  • guest
  • 09 сентября 2011, 21:57
0
2 Florin, спасибо за "эрудированного и цивилизованного человека". Вы здесь пытаетесь выкладывать свои взгляды на рынки, хотя эти взгляды у Вас ещё достаточно сырые и Вы прекрасно об этом знаете, человек желающий попасть на семинар Алхимика на мастерфикусе, мягко говоря, ещё не понимает суть происходящих процессов на базарии. Более комментариев не будет, кому интересно, тот без труда найдёт Ваши перлы, благо наследили Вы в сети достаточно.

2 Edgar, меня удивить и потрясти чем либо уже сложно, хотя находятся некие уникумы, которым сделать это удаётся.
  • avatar
  • Edgar
  • 10 сентября 2011, 02:40
0
Вольдемар.
Я с большим удовольствием перечитываю свои записи двух-летней давности и хохочу с большим удовольствием. Какой я был «зеленый».
Думаю, чтопройдет еще два года и я точно такжебуду смеяться над своими сегодняшними убеждениями.
Ничего не поделаешь, век живи — век учись.
Так что, ничего не вечно в этом мире и под этой Луной))))

P/S. Выявлять чужие заблуждения вековой давности всегда проще, чем увидеть собственные недостатки....
0
Ну безусловно, Вы наверное глаголите истину, так как строите свои выводы на каких-то происшествиях, которые были в истории и видимо Вы великий трейдер, вместе со всеми МегоМиллионерами на МФ… Действительно ведь, все кто изучает историю (писанную и переписанную) получают намного больше выгоды, чем те кто действуют здесь и сейчас, используя то что существует именно в данном моменте времени… Таких вот весь интернет — смотрите как их много и все хорошо живут и все знают! :)…
Я честно поражаюсь таким глупцам как Вы… Абсолютно ничего не зная, как без интеллектуальное животное, смотрите на вершинку айсберга и уже кардинально знаете что находится под водой. Да, я наломал не мало дров за все время сколько я занимаюсь рынком. Да, я потерял достаточно много денег и прошел много проблем. Да, на это ушли годы и иногда были случая когда люди страдали из-за меня. И я даже могу с честью сказать что был всегда честен с теми с кем сотрудничал, потому-что я истинно верил во все что говорю и делаю, в связи со своим сформировавшимся на тот момент мировоззрением на некоторые вещи. Которое кстати было сформировано бесполезной информацией, разбросанной по всему СНГ. И сейчас я горд за себя! Потому-что перелопатив все это говно, я знаю те вещи, которые многие за всю жизнь не узнают. Даже более того, есть то что, образно говоря, единицам только известно. Я знаком с замечательными людьми от которых перенял много знаний и опыта. Я могу быть спокоен за свое благосостояние и то что больше не буду питаться тем дерьмом, которое активно распространяется в русскоязычном интернете. Могу даже смело сказать что в русскоязычном интернете фактически нет ничего, что было бы хоть немного приближено к действительности. А вот вы видимо никогда не делали ошибок и прожили настолько длинную жизнь и настолько много знаете, что можете всем все рассказать про каждого. Благо о моей личности действительность знают единицы, а то от каждой мрази надоело выслушивать бредятину. Надеюсь у вас достаточно мозгов понять, что все что я мог кому-либо говорить или показывать, наверняка было бы преднамеренно. Но хватит об этом. Мне конечно абсолютно не важно что вы там себе думаете или, как и 90% нашего интернета, пытаетесь открыть кому-то глаза, или сказать что что-то знаете откусив одну крошу от огромного пирога, но просто такими действиями все общество само же себя и загоняет в бесконечную парашу незнания и непонимания… Дело даже не в том насколько вы умны или гениальны. Дело в первоисточнике всех ваших знаний, которые кстати в основном строятся часто на личном опыте и текстах распространенных и доступных всем, а не на действительности. «Незнание порождает непонимание. Непонимание, в свою очередь, порождает сплетни и слухи. Последние, передаваемые из уст в уста продолжительное время, порождают веру в них. В итоге первоначальный факт непонимания полностью растворяется.»… Я не утверждаю что описанное мной, является истиной и если бы вы были внимательны, то прочитали бы что это просто мои мысли, на основании моего опыта и полученной отовсюду информации. И я вообще не понимаю, как любой человек, будь он кем угодно, может утверждать что его знание истинно. Это надо быть полным дибилом, чтобы думать что то что тебе известно является чистой правдой. Но к сожалению у нас каждый сам себе голова. Каждый думает что самый умный и не дай бог затронуть гордыню… От этого уважаемый и гниют все, потому-что не способны различать и оценивать что есть приближенное к правде, а что нет. И тем более, как же сложно признать свою тупость. Особенно взрослому человеку, который в небытие прожил всю жизнь… Попробуйте переубедить старика в чем-то? Это золотая редкость, когда у человека хватит сил признать что он прожил всю жизнь по идиотски и сам он идиот…
Это длинная тема и уходит она глубоко в определенные области малоизвестных наук, поэтому не вижу смысла расписывать это дальше. Вам же только вершинки айсберга достаточно чтобы получить «прозрение». От сим откланяюсь и пожелаю всем участникам крепкого здоровья и процветания.
Кстати да, я тут искал славу, думал кого-то развести, найти инвестора, деньги, только на этом делал акцент в своих текстах и вводил всех в заблуждение, и просто не может быть такого что я просто что-то выложил… Конечно же, в нашем мире просто невообразимо, ну просто не существует людей, которые поделились бы чем-то просто так… Все у нас алчные, жлобы, кучкуются, верят только своим авторитетам, которые типа фантик показали и все на них молятся и всю свою жизнь хотят построить по своим кумирам. А вы всем раскрыли глаза. Браво! Могу лишь в виду своей эмоциональности позлорадствовать над, возможно вашей, возможно нет, немощностью делать стабильные деньги на рынке в нормальных размерах. Неудачникам из МФ тоже передавайте привет! :)
Напоследок процитирую слова Блеза Паскаля — «Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет»

P.S. свои мнения можете оставлять при себе. Можете считать меня кем угодно, ребенком, неудачником, дураком, просто дибилом, животным да и вообще хрен знает кем. Мне на это чхать :). Главное что я живу прекрасно, а вы живите как хотите.
  • avatar
  • guest
  • 10 сентября 2011, 22:34
0
Совершенно не понимаю, что вызвало такую волну неприкрытой злобы и возмущения, я вроде и не хамил Вам, видно правда действительно больно воспринимается.
  • avatar
  • Edgar
  • 08 сентября 2011, 15:08
-1
Гость под именем Вольдемар!
Скажи пожалуйста, что так тебя потрясло в указанном материале?
+1
тема по ссылке 4-летней давности, за это время люди вузы заканчивают, а уж при ежедневном изучении рынка можно очень многого достичь. Так что, выводы лучше делать по настоящему, а не по прошлому
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.