↑ Наверх

<script type=«text/javascript»
src=«pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js»>

Двойной календарь на отчет Nike 28.06.2012

NKE earnings straddle vs Double Calendar.

28 июня 2012 отчитывается Nike.
Судя по истории акция достаточно подвижная, но стреддлы пока дороги.
В предыдущие 2 года максимальное движение акции было 10%, среднее 5%.

Рассматриваю два варианта:
1. Покупка стреддла на августовских опционах. Судя по поведению улыбок волатильности в предыдущие отчеты во втором месяце вола падает меньше.
Цена — $8.73




2. Покупка двойного календаря (Double Calendar).
Страйки $92.5 и $105 июль/август
Точки безубытка на экспирацию $88.18 и $109.49.
Точки безубытка на t+14 $90 и $106.69. 
Плюс небольшая маржа — $1590 на 10 контрактов
Цена — $1.52




 
В ходе анализа не одного ботинка не пострадало.

Если картинки не грузятся, здесь копия 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Комментарии (0) Вконтакте (0) facebook ()

Комментарии (0)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.