↑ Наверх

Что выбрать для интрадея: Трамвай или Экспресс?

Ставить или не ставить СТОП при открытии позиции, вот в чем вопрос...


Первые качественные изменения произошли после двух месяцев тестирования отбора стаков в домашнее задание.

Это был девятый месяц моего реального знакомства с рынком. Отбирал ежедневно от 10 до 16 стаков с поставленными целями на рост или на падение по каждому стаку. Собирал статистику по движению цены в отобранных стаках.

Все данные фиксировал в таблице экселя. Таблица теста выглядит примерно так. Цена закрытия, открытия,9:45, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,15:30, закрытия, дельта за день. Одна таблица для отобранных стаков в лонг, вторая таблица — в шорт.

В качестве цены открытия позиции принимал цену МОО. Затем понял, что это не реально и принимал цену по которой смог бы зайти на первых минутах открытия. А еще позднее, в декабре, когда почуствовал уровни, за цену открытия позиции стал принимать цену на проходе уровней.

За цену закрытия позиции первоначально принимал МОС, позднее стал принимать цену на последних минутах, а еще позднее — цену по проходу важных уровней.

Если в какой-то интервал времени просадка депозита составляла заранее определенную величину или немногим более — закрывал все позиции и фиксировал в этот день убыток.

Первоначально, критической просадкой принимал $400.-, затем ужесточал и остановился на максимальной внутридневной просадке в $150.-

За четыре месяца ежедневных тестов с начала ноября по конец февраля, дней с критической просадкой и фиксацией убытка было в среднем по одному в две недели. Причем, чем дальше, тем больше разрыв между дневным убытком и дневной прибылью, с поджатием убытков.

Параллельно проводил изучение влияния размера стопа на все открытые позиции. Составил таблицу стопов с шагом в 10 центов от 10 до 70 центов. Статистика показала, что стоп в 10 центов совершенно не применим (удивило!).

Наиболее устойчивым стопом для получения положительных дневных результатов оказался стоп в 50 центов. (Внимание! я не призываю торговать с таким стопом внутри дня — это самоубийство!)

Когда копнул причины влияния стопов — нашел ответ, который был для меня совершенно неожиданным.

Оказалось, что на результат экспериментов со стопами огромное значение оказывает шаг цены стака.
Если у стака шаг 10 центов, то стоп в 20 центов
Если у стака шаг 50 центов, то стоп в 30 центов
Если у стака шаг 100 центов, то стоп в 30 центов

Вот и получилось, что наиболее распространенные стаки с шагом в 10 центов (трамвайчики)- наиболее невыгодны с точки зрения соотношения прибыли к убытку. А вот стаки с шагом 25,50,75,100 центов (экспрессы) — дают намного лучшее соотношение.

Вот так у меня складывалось понимание уровней. И в итоге сложилось твердое убеждение о том, что открытие/закрытие позиции с расчетом риска входа от уровня с запасом в 5 центов для стаков с небольшим спрэдом дает наиболее устойчивое положительное соотношение прибыли к риску. Но, это будет работать только при отборе для торговли трендовых стаков. Имеется в виду 5 центов ниже уровня, но нужно добавить еще минимум два цента для защиты от спрэда, и не всегда удается взять по лучшей цене — еще прибавка.

Так, что домашнее задание и планирование сделок играет главенствующую роль во внутридневной торговле (90% успеха).

Совершенно не важно сколько я времени учился в ДЦ, за три месяца я получил всю необходимую информацию для продолжения самостоятельной торговли.

С Уважением, Эдгар

P.S/ Если у Вас появилась идея, протестируйте её сначала на демке и наберите достаточно статистики прежде чем делать выводы и переносить новую стратегию на реал. Даже если первоначальная идея не пошла, то за время эксперимента Вам случайно откроется новая незамеченная раньше фишка или придет озарение.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Комментарии (3) Вконтакте (0) facebook ()

Комментарии (3) свернуть  |  развернуть

  • avatar
  • Taty
  • 29 июля 2011, 15:16
+1
Замечательно.Узнаю что-то новенькое. Пожалуйста побольше технических деталей. Твое описание бидов и асков в торговом коридоре мне очень помогло.
  • avatar
  • Arman
  • 29 июля 2011, 23:41
+1
Шаг стака по пятиминутке? Или как его определять?
+2
Да, 5-минутка. Когда не совсем ясно, тогда 15-минутка 30-минутка и часовик.Смысл шага в том, что стак проходит расстояние между уровнями без откатов. Если уровни стака просматриваются на фигурах, четвертях и полуфигурах — это самый лучший кандидат для интрадея.
Однако, надо обязательно смотреть дневку с 20-, 50-, 200-дневными машками.
При подходе к этим мувингам внутри дня, стак будет о них спотыкаться.
Чем старше дневной мувинг, тем большее препятствие для движения он представляет.
С Уважением, Эдгар
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.