↑ Наверх

Опыт сын ошибок трудных

Размышляя об обучении трейдингу, пришел совершенно случайно к одной очень яркой аналогии.

В свое время я искал мучительно тех людей, у которых можно было бы перенять реальный опыт и построить свою торговую систему. На семинарах был только у Герчика, там очень хорошо прочувствовал, что такое риск-и манименеджмент, по скайпу тоже немного переписывались, было много полезного. АМ говорил, кто начал торговать с опытными трейдерами, им очень повезло. Мне не улыбнулась такая удача. Поэтому по купицам собирал знания в блогах посвященных бирже в интернете, очень внимательно смотрел каждое видео

Читать дальше

Лето

Общий взгляд
Лето в самом разгаре, и поздно вечером, после торгов, вместо писанины, я забираюсь на местную гору с виноградниками и любуюсь видами на ночной город. Компанию мне составляет жители местного леса — ласки, барсуки, лисы  и ежи, которые здесь почти ручные и никого не боятся.

Как обычно летом, рынок начинает выписывать зигзаги, не давая позиционным трейдерам встать в позицию в ту или иную сторону. Привычные дорогие акции  начинают жестко пилить. 

В июне буйно разрослись биотехнологии ARNA, ROSG, OXXN, OSIR, SUPN  и многие другие.

Читать дальше

В последнее время нет совсем времени писать в блоге. Дела идут нормально, попозже напишу большой обзорный пост.

Решил сделать последние усилия для доводки платформы для роботов, т.к. инвестировал в это направление уже немало, а доведенной до ума работающей модели, пока нет. Основная проблема с движком, который надо приспособить для IB.

Робостроители не могу устранить оный недостаток уже 3 месяца, а полурабочую систему гонять на реале не хочется. Как я уже говорил, что данная система разрабатывается для дорогих акций, чтобы была возможность управлять десятками позиций одновременно и отрабатывать некоторые специфически стратегии.

Хочу заточить станок к тому времени, когда S&P500 будет валяться в коматозном состоянии где-то в диапазоне 1150-1200, для ловли быстрых и резких разворотов, на высокой волатильности, а затем для высиживания длинных трендов. Поэтому сейчас особо не тороплюсь, торгую в шорт лишь гарантированные пробои с выносом инвесторских стопов на пробое лоев стодневной давности, да да, именно так сейчас высаживают народ из очень перспективных бумаг. По моим ощущениям, ливаж перевалил некоторый экватор, осталось еще немного, чтобы додавить товарищей, которые тарили и еще сидят в позах с октября 2011. Но в любом случае торопиться не стоит, а стопы на ловли отскоков должны быть очень короткими

Если посмотреть на картинку, которую я начал рисовать еще в начале марта, пока все очень предсказуемо, вывалились из раздаточного диапазона и плавно снижаемся, рисуя медвежьи флажки,  по законам жанра, следующий должны нарисовать около 200 МА.



Немного о стульях для трейдеров. Скажу сразу, для профессионалов, которые проводят по 6-8-10 часов за компьютером это очень важный элемент, т.к. это напрямую влияет на концентрацию и работоспособность трейдера. Поэтому это первое, на чем нельзя экономить, особенно, если вы имеете хоть небольшие проблемы с межпозвоночными дисками в пояснице и шее.

Первый раз я серьезно задумался об этом, когда несколько лет назад побывал в офисе Hewlett Packard в Европе. Тогда был очень удивлен высказыванием одного из менеджеров, что они покупают стулья за 1000 евро для сотрудников, которые проводят много часов за компьютером, чтобы в дальнейшем экономить на оплате медицинской страховки и больничных

Я брал себе несколько видов кресел, но в итоге остановился на высокотехнологичных, хайтек стульях, которые имеют десятки регулировок во всех направлениях. Конкретно последние 4 месяца использую эту модель, где-то примерно средней ценовой категории в этом сегменте.












Читать дальше

Общий взгляд.
Недельки SPY, лучше видна ситуация в среднесрочной перспективе. Не буду загадывать, но на мой взгляд цели текущего снижения лежат в диапазоне 1250-1280 по S&P500, с потенциальными сквизами до 1210-1220.


Шортить индексы в среднесрочный перспективе интереса нет, я такое не торгую, а вот отдельные эммитенты можно.

Рисеч.
Сетапов было мало на этой неделе, отсутствие времени на полноценный рисеч сказывается на результатах. Домашнее задание и торговый план это залог успеха для интрадей трейдера. Поэтому нужно хотя бы раз в неделю, на выходных, просматривать 2000-3000 графиков. И отобрать где-то 50-60 интересных акций, которые затем наблюдать каждый день. Раньше я смотрел минимум по 1000 графиков каждый день, теперь уже есть свои сетапы, которые я ищу на дневках, поэтому мне хватает 5-7 сек на каждый стак, чтобы понять, есть что-то интересное или нет.

Трейдинг
В дорогих стаках, почти не было интересных ситуаций, поэтому сейчас сосредоточился в основном на торговле пеннистаков. Тут сейчас много интересного, шорт более актуален. Неделю закончил фактически в символическом плюсе. Как показывает практика, в течении даже самой плохой недели есть всегда несколько великолепных сетапов, которые могут резко переломить ситуацию в вашу пользу, нужно только ими воспользоваться.
Нужно всегда помнить — если вы не берете свои деньги в ваш хороший день, потом рано или поздно приходит день стопов, где рынок у вас заберет что-то.

Наблюдение за эмоциональной сферой
Переторговка и пересиживание за компьютером привела к усталости. Сколько раз убеждался, если есть ощущение, что не идет, нужно просто закрыть компьютер и не подходить до следующего дня. Попытка высидеть  и выудить входы в малоперспективных ситуациях, приводит к бессмысленному тильту.





Читать дальше


Итак я решил продолжить публиковать свои некоторые сделки и ресеч, для обсуждения с профессиональным сообществом. Буду рад любым корректным комментариям.
Пятница 16.03.2012
JASO Сократил сегодня позицию до 2500 шерс, СОЛАР сектор вроде выходит, но конкретно в JASO, стоит очень большой продавец в диапазоне 1.83-1.87, которого никак не могут пробить, пока дневка смотрится неплохо решил посидеть в стаке, хотя изначально не очень хорошая цена, которая снижает резко потенциал сделки.


Рано отпустил РОТ, он продолжил движение, вот на таких движениях надо брать большую позицию и торговать весь день. Одного достаточно, для уверенного результата, нужно смелее добавляться, и ставить стопу в бу, после добавки. Вход в лонг на разборе большого лота на продажу 300 лотов 44.45,
нужно было добавляться, вышел около 44.85, свое взял
можно было поставить стоп в БУ и оставить до конца
дня, или перевходить на входе из консолидации.



Все-таки CNX иногда показывает просто великолепные движения. Рано я его забраковал, из-за плохой торговли уровней







Читать дальше

             Начало торговой недели ожидает быть неспокойным, рынок из достаточно долгой консолидации перешел в новую активную фазу, которая скорее всего будет последней в данной фазе. Основные драйверы роста APPLE и BAC, если внимательно изучить графики этих основных маркет муверов, становиться очевидно, что после длительной фазы консолидации и набора позы крупными игроками, затем резкого выхода, будет очевидная фиксация прибыли.

Торговать интрадей ВАС было всегда уделом профессионалов, хотя сейчас там появляется привычные сигналы, такие как степающие биды и разборы уровней. Кроме того стак показывает хорошее движение и скорее всего волатильность будет увеличиваться.








Читать дальше



Моих входов сегодня почти не было, был в основном вне рынка.
Сложный рынок, рисеч тоже становиться лотереей, т.к. понять какие стаки будут в In Play очень и очень непросто. Отчетов мало, а новости выходят невнятные.
Стаки из моего рисеча сегодня не пошли, пришлось ловить с фильтров. Понедельник всегда день довольно неопределенный, когда основные игроки присматриваются к рынку.
ВАС Чистый сетап на шорт, начинаю активно присматриваться, бумага не простая, но ее обязательно включу в свой плей-лист на этой неделе.


Возможно разворот ВАС, сигнализирует, о локальном развороте индекса широкого рынка S&P500. По крайней мере это позволит выпустить пар и зафиксировать игрокам прибыль.
 Т.к. дальнейший параболический рост становиться все более опасен для рынков, в случае одновременной фиксации прибыли мы получим еще более  отвесное  падение, чем это было в августе 2011 г.
MTL, можно сказать, в очередной раз опять меня надул, т.к. покупатель очень хитрый и особо не палится. Мою с трудом набранную позу по 10.25, я отдал немногим более себестоимости и забыл про акцию. Но теперь явно уже видно, что стак выходит из консолидации, пробил 11.00 и там присутствует большой покупатель. Заранее разгадать планы маркетана и крупных игроков в Мечеле пока мне не удается.
Главный маркетмувер сталелитейщиков Х тоже в фаворе, что способствует дальнейшему движению вверх. Буду искать точку входа, это требует особой внимательности, т.к. этот стак отлично умеет высаживать спекулей, которые пробуют брать его в движении.

Начинающим трейдерам не советую торговать этот стак в овернайт.

XOMA Был отличный сетап на шорт, на 2.47 стояло на бидах 200 лотов, пока соображал, их разобрали, входил уже по 2.42, взял небольшим сайзом.Цена получилась уже плохая.



Затем опять шортил на разборе сайза в 300 лотов на 2.35, цена входа была уже рискованная, а рынок шел вверх, импульса не случилось, затем снизу опять стали подпирать большие биды, поэтому я не стал сидеть дальше и вышел из позиции.


Читать дальше

За последние несколько лет, рынок уже традиционно в марте становиться на хаи, без особого желания двигаться в ту, или иную сторону.Сколько это продлиться, не ясно, очевидно, что маркетмейкеры не отдадут просто так достигнутые уровни, и крупняк будет медленно фиксировать прибыль на микрообъемах. Такова однако современная реальность практически ручного рынка.


Волатильность резко снижается до минимумов и очень мало акций для торговли.

Отбор акций становиться мало эффективным, т.к. основные игроки уже вошли раньше и сейчас аккуратно разгружают свои позиции, об запоздавших товарищей, которые запрыгивают в последний вагон, чтобы не создавать дополнительного давления на рынке.

Как показывает практика, в такой период отлично можно торговать Pennystocks, которые начинают очень хорошо ходить, и есть множество сетапов чтобы поторговать моментумы внутри дня.



За прошедшие несколько дней было мало чего примечательного, я пока закрыл овернайты в Solars с небольшим +, после вот таких фокусов.

Вышла новость о том, что США будет применять не слишком сильные антидемпинговые меры против китайских производителей солнечных батарей. Улетели китайцы на +10+15%, но при этом главный маркетмувер сектора FSLR стал рисовать непонятные движения.


Credit Swiss зарезал одну из своих дойных коров TVIX. Как выяснилось позже, этот ETN на волатильность скорее в некотором смысле тотализатор, чем инструмент для хеджирования рисков. Идея купить на лоях при VIX 15.00-17.00 и сделать потом сделать +500% прибыли, на резком ожидаемом  со дня на день обвале, как это было в августе 2011, когда TVIX улетел с 16.00 до почти 100 долларов за полтора месяцев не оставляла умы инвесторов и спекулянтов. Маркетан всячески через подогревал идеи через СМИ.А так на первый взгляд, отличная идея,
купить на минимуме и подождать с полгодика, ведь вола все равно возрастет, т.к. обвалы всегда случаются случаются время от времени.








Читать дальше


Обычно, я стараюсь не делать прогнозов, куда пойдет рынок, да и любые глобальные прогнозы дело страшно неблагодарное и часто для спекулянтов абсолютно бесполезное. Для меня самое важное это понять, какие стратегии буду работать в ближайшие 1-2 недели, т.е что торговать — интрадей моментумы или позиционые трейды, овернайты, среднесрок и т.д.

Сейчас я смотрю как-то так на общую ситуацию, есть коридор цены на SPY, и я буду определять свои сценарии, исходя из того, насколько долго цена будет находиться в диапазоне 138-140. Скажу так, чем дольше она там продержится, тем больше шансов у рынка  уйти выше на 1450 по S&P500


Далее я раскладываю каждую стратегию по полочкам, определяю сетапы на вход в позицию, что торгую конкретно: пробои, отбои от уровней, гепы и т.д.

Для чего мне это нужно?
В идеале я хотел бы, чтобы у меня 80% трейдов делали автоматические алгоритмы, потому, что следовать своей же торговой системе, это наверно самое трудное в торговле на бирже.

Для этого мне необходимо закончить описание своей сигнальной системы.
В настоящие время я близок к тому чтобы окончательно систематизировать эти знания, также провожу тесты с различными платформами, которые могут сгодиться в качестве движка для роботов.

Абсолютно согласен с утверждение классиков, что ничего нового не придумано на рынке за последние 100 лет. Торгуются одни и те же простые формации,  главное  - это подходящие условия для применения данных формаций, конкретное время, правильно выбранный инструмент, оценка ситуация на рынке и т.д. Анализируя текущие условия,  роботы могут сильно облегчить работу трейдера.

Если робот может настругать более менее стабильно хоть 30-50 долларов в день, перемалывая десятки тысяч шерс, в этом есть уже большой смысл, во первых вы получаете другие комиссии от  своего брокера, во-вторых даже 300-500 долларов в месяц это тоже деньги, которые надо уважать.




Читать дальше

Итак рынок стал поинтересней, я продолжаю испытывать свою новую сигнальную систему для роботов. Больше 10 бумаг в общей сложности, вход по классике пробой дневного лоу. Входов было очень много.

Предполагаю, что будет 4 основных алгоритма, 2 для медвежьего и 2 для бычьего рынков. Пятый дополнительно, скальпинг-бот, для арбитража в боковике.
В перспективе запуск среднесрочного бота на фьючерсе РТС.


Пока SPY находиться выше указанного диапазона, вряд ли можно говорить об окончании бычьего тренда, даже в краткосрочном периоде. Инерция рынков сейчас коллосальна, но уже становиться видно, что крупняк начал потихоньку скидывать лонги, вероятно кукловоды будут держать до последнего цены выше 140, чтобы аккуратно разгрузить набранные ранее позы. Сегодня цена оттолкнулась от линии поддержки.



MTL, общая слабость металлургии, в следствии снижения спроса на сталь со стороны Китая убило неплохую среднесрочную идею по этой бумаге. Поэтому откладываем его на дальную полку.
Ожидал среднесрочный лонг, а на самом деле получилась классика шорта, залили 10.50, сорвали стопы 10.00. Теперь очень важный уровень 9.00-9.50, если бумагу выдавят вниз из этого диапазона, дальнейшее ее будущее под вопросом.


В ближайшее время я не намерен переносить позы в овернайт, только интрадей. Сегодня трейдали боты шортовики












Читать дальше