Может кто разбирается в компьютерах?)))

Такая проблема. Мелкие фризы на тяжелых видео во время воспроизведения (ремуксы и образы BD).

Конфиг компа. i5 750. 12 Гб Озу. Видео GeForce 520.

Специально купил видюху под 1.4 HDMI. Плейеры разные от TMT 5 до KMP. Все равно косячит.

Вопросы. Может ли достаточно свежему поколению видеокарт не хватать мощности? (Мне кажется что нет, раз даже карты 2-3 летней давности спокойно тянули fullhd/). 

У кого то есть дюна? Там все идеально кажет?

Что делать то? Можно ли добиться идеального воспроизведения видео на компе/ТВ, например докупив видеокарту помощней или лучше взять плеер на какой нибудь Сигме?

А дюну еще не хочется покупать, так как чип уже старенький на последних моделях, без поддержки 3DBD.


Читать дальше →

Осторожно, Смартлабик )


Комменты жгут) " Станислав Иванов, разница большая. Она заключается в том, что видео обычно воспроизводится с начала и заканчивается в конце. Проще разместить необходимые кадры в начале, для того чтобы не требовать от пользователя лишнего действия — перемотки." да, да. это дельно. показал стейт, можно и до конца дослушать. а то мне так пришло тебя вначале листать, а потом посмотрел отчет, и пришлось все пересматривать =( "


Читать дальше →

Так устал после экспирации, что вчера твердо решил, что сегодня возьму сам у себя выходной и ничего не буду делать. Но ближе к 10 утра неведомая сила потащила меня к компьютеру и заставила нажать на старт.

Ощущаю, что не могу не торговать, когда рынок открыт.

Как вы думаете, это наркотическая зависимость? Это надо лечить?

P.S. Крайне удачный день, кстати сегодня. Корил бы себя, если бы не торговал.


Читать дальше →

Вчера ходили в кафешку с друганами. Интересных историй наслушался про то, как управляют «управляющие».

Допустим есть компания, назовем ее например Двойка Монолог. Эта компания предлагает «консервативные» фонды и структурные продукты из облигаций. В отчетах все круто. Ну как круто… Доходность 12% годовых, 4% спишут еще за управление, то есть будет 8%. На сайте можно посмотреть основые составляющие такого продукта.

На первый взгляд все отлично. Крутые управляющие берут большое бабло, которое сохранит ваши деньги. Где кидалово?

Во первых, по большой части облигаций, эти обликации размещает на рынке сама контора. То есть размещает дешевле, а себе в фонд покупает потом уже дороже, то есть сразу откусывается кусок от доходности.

Во вторых, в портфеле есть откровенный мусор, с несколькими техническими дефолтами, но котировки по которым держит сама контора. То есть маркетят по откровенно завышенной цене. Взять их в шорт нельзя, так как их тупо нет на рынке. Поэтому котировку можно поставить любую и нарисовать хоть известное слово на графике доходности ПИФа.

Пример . " Основную часть портфеля составляют эмитенты, имеющие высокое или адекватное кредитное качество (эмитенты 1 и 2 эшелонов). В портфель на основе тщательного кредитного анализа также c небольшими весами включаются избранные эмитенты третьего эшелона, имеющие адекватное кредитное качество, что также позволяет увеличивать доходность портфеля ."

По факту, почти все мусор, кроме офз и Сбера.

А вот тут есть, например, Промтрактор-Финанс, для тех, кто в теме, наверняка также включенный на основе " тщательного кредитного анализа" ). Подумаешь, 7 дефолтов…



Всяким богатеям подобные продукты продаются, как консервативный и надежный продукт. Премию за риск вы отдаете, как плату за управление. Что будет с таким фондом в момент кризиса? Ага, ядерный пездец с ним будет.
А так как Двойка Монолог уже фактически Сбер, то, это говно будут впаривать бабушкам и дедушкам.

Кто останется в шоколаде, и на чем зарабатываются деньги, думайте сами.
Я думаю поэтому ПИФы в нашей стране и вымирают как класс, люди заколебались, что их постоянно наебывают. У меня до сих пор лежат какие то мамины пифы Росбанка. Иногда заглядываю туда, это пипец. Как можно было все так проиграть.



Читать дальше →

Зашла с другом речь об инвестиционных стратегиях.

Сам термин «инвестиционные» означает, что вы делаете ставку на цену в далеком будущем. Чем дальше горизонт планирования, тем более случаен результат. Фактически, это просто бросание монетки или обезьяна с дротиком.

Легенда о так называемых «инвестиционных стратегиях» строится на результатах некоторых управляющих. Так как сделок немного, то шанс просто угадать очень велик, поэтому очевидно, что у кого то будут очень впечатляющие результаты.

Все, что может сделать хороший управляющий, это создать сложный структурный продукт, снижающий риск. Например, с использованием опционов и инструментов с фиксированной доходностью. За счет этого можно увеличить плечо и обыграть по результатам какую то фазу рынка. Но и на этом в текущем финансовом кризисе погорели многие, так как инструменты с фиксированной доходностью вдруг оказались обычной макулатурой.

Использование простых стопов, как ограничителей риска, это фактически сниженное плечо. Да, риск снижен, хотя и непонятно на сколько, но и доходность тоже снижается.

Мораль такая. Если вам предлагают ДУ, основанное на покупках продажах акций/фьючерсов в долгосрок, это обычная угадайка, которая статистически всегда проигрывает индексу. Проще собрать индекс самому и держать.

В случае инвестиционного ДУ, деньги делаются не на трейдинге, а на %% за управление и/или жульничестве.

Деньги на трейдинге зарабатывают другими способами. Например инсайдом, арбитражом или трендовыми стратегиями с достаточно коротким временным горизонтом. Инсайд самое прибыльное конечно)).

Есть кто то, кто отдает деньги в долгосрочное ДУ брокерам? Интересны результаты.


Читать дальше →

Мартик записал со мной интервью, за что ему спасибо. Я думаю, что если бы кто-то, кому я доверяю, сказал мне что-то похожее в самом начале, можно было бы сэкономить время.

Для тех, кому жалко час времени, суть вот в чем.

Относитесь скептически к публичным обучалкиным и всевозможным гуру. Прогнозам место на помойке.
Ищите тех, кто точно зарабатывает и учитесь у них.
Рынок совсем не такой, каким кажется на первый взгляд и вам неизбежно потребуется время, чтобы в этом разобраться.
Чем вы скорее начнете торговать системно, тем быстрей добьетесь результатов. Команда — это хорошо.
Не гонитесь за большими заработками, стабильная небольшая прибыль лучше скачков эквити счета туда сюда.
Любой может научиться зарабатывать на рынке, просто проявите настойчивость и терпение.
Ну и пара граалей конечно.





Всем желаю удачи!


Читать дальше →

Все знают, почему нереально заработать в долгосроке на форексе, особенно на «кухне». Потому что там вас поимеют на слипах. Немного больший слип, чем в реале перельет ваши денежки на счет кухни.

Но мало кто осознает, что обратное следствие этой аксиомы дает нам беспроигрышную стратегию рисовки стейтмента. Делаем так.

1. На любом ипульсе цены через несколько секунд пишем свой вход немного лучше текущей цены.
Можно даже озвучить стоп, но лучше конечно сказать, что «я внимательно слежу за ценой» и если цена сходила не очень далеко, сказать, что «все было под контролем». Если же сильно против вас, то повторить фишку со входом аналогично. То есть озвучить выход на импульсе стырив еще пару сотен пунктов.

Обязательно берите стопы!!! Во первых, это даст вам статус дисциплинированного трейдера, а во вторых, «не ссыте». Так же как на форексе стопы не спасут вас от слива, так и тут, каждая сделка, даже стоп лосс — работает на вас!

2. Ведем табличку, в которой аккуратно записываем сделки. Табличка публичная и почти онлайн. Ну иногда не сразу обновляется, ну вы знаете… «мне надо следить за рынком, а не за сайтом».

Принты с конкрентного счета тоже конечно можно подделать, но слишком опасно, поймают. А если результатики на бложике или сайте, всегда говорите «а, не, это не у этого брокера, у меня их много, я вобще позу частями через офшор собирал, чтобы стратегию не украли».

Вот и все — через несколько месяцев у вас ахуеннейший стейтмент по любому. Берете деньги в ДУ и съебываетесь.

Это абсолютно реальные истории. С одной я начал знакомство с фондовым рынком, другие наблюдаю сплошь и рядом. Про конкретное кидалово на много лямов рассказали еще на днях. 

Мораль тоже простая. Вы блять идиоты или кто, чтобы вестись на подобную хрень? Голову включайте хоть иногда, ага))


Читать дальше →

Бонус.

После интервью мы с F&O  решили, что я буду вести персональную колонку в журнале. Вот первая колонка, которая «не прошла». По каким причинам  — решать вам)). Сказали — неинтересно, и попросили про алготрейдинг писать.
-----------------------------------------------------------------
Психология.

В декабрьском номере журнала, было опубликовано мое интервью, где я высказал сомнения о значимости некоторых широко пропагандируемых методик для успеха в трейдинге. Например, таких, как технический анализ или психология.
На самом деле, все не совсем так.


Дело в том, что подавляющее большинство начинающих трейдеров подвергается беспощадной атаке от околобиржевых агентов по продаже курсов, семинаров, книжек про трейдинг и прочего товара. Значительная часть всего этого барахла

Читать дальше →

Заключительная часть. Был бы признателен за обратную связь в комментариях. Что то показалось полезным или натолкнуло на размышления?

Первая часть .

Вторая часть.

Печатная версия (то, что в итоге напечатали в F&O).


-Есть ли разница между высокочастотными трейдерами и классическими арбитражерами? — Логическое продолжение арбитража, это HFT – высокочастотная торговля. Классический арбитраж состоит из так назваемых «двух ног», одна длинная, другая короткая. То есть одна половина позиции находится в лонге, другая в шорте. Сначала открывается позиция по «первой ноге», а потом по «второй». Любой хороший арбитражер со временем понимает, что первая нога зарабатывает сама по себе, даже если убрать перекрытие. Но, что делать с риском направленной позиции? Ведь если ты направлен, в любой момент тебя могут вынести «в космос» с гигантским убытком. Решение очевидно
– нужно уменьшать время нахождения в позиции до минимально возможного. HFT трейдер сразу после открытия позиции пытается ее закрыть. Время удержания в несколько секунд для него – вечность. Ведь риск растет пропорционально времени нахождения в позиции, а тот, кто однажды почувствовал вкус торговли без риска, уже никогда не захочет возвращаться в бессонные ночи и постоянные стрессы. — Мешают ли высокочастотные трейдеры «справедливому» ценообразованию на рынках? — Изначально смысл рынка это привлечение денежных средств населения и инвесторов в реальные секторы экономики. Очевидно, что торговля flash ордерами и обвалы рынка, как в мае 2010 года этому мало способствуют. Видимо, государство будет пытаться каким-то образом дополнительно зарегулировать рыночные правила. Или реальный сектор будет привлекать деньги  как-то по-другому. Например, уже сейчас в Америке обсуждается правило о минимальном сроке жизни заявки – 50 милисекунд. Это сильно обломает многие HFT стратегии. Но я уверен, регулятор, никогда не сможет справиться с интеллектом и техническими возможностями спекулянтов. Они найдут, как обойти любую защиту. — Насколько бы усложнилась жизнь алготрейдеров, если бы у нас ввели подобное требование о минимальном сроке жизни завки? — Моя бы не осложнилась, но это был бы удар по конкурентам, а может даже облегчилась, так как каналы доступа на биржу стали бы посвободнее, а значит было бы меньше тормозов. — Ваш блог весьма популярен среди трейдеров. Расскажите, с чего все началось и что блог дает Вам сейчас? — Я веду блог с первого дня моей торговли. В этом смысле интересно смотреть, как эволюционировало мое отношение к трейдингу, ведь я начинал как классический интуитивщик и даже сумел выжить. Блог дал мне новых друзей, общение и социализацию, которых не хватает человеку, целый день работающему за компьютером. Что касается известности, то она иногда помогает, а иногда мешает. Процент сумасшедших в обществе постоянен. Когда Гитлер пришел к власти он собрал всех кого нашел – извращенцев, психов, гомосексуалистов и т.п. и расстрелял. Казалось бы, проблема решена. Но не тут то было. Через очень непродолжительный период времени сумасшедших и прочих стало опять те же самые 3-5 %, понимаете? То есть вселенная взяла и рекрутировала нормальных людей в группу с отклонениями. К чему я это… А, да. В общем, чем больше людей читают блог, тем больше приходит негатива от определенной группы. Так что будущее блога неясно. Мне кажется, что он свою роль в моей жизни уже выполнил, время сублимироваться через более полезные процессы. — А целом как вы относитесь к СМИ? — Интересное – хочется читать, особенно если это независимое, без цензуры. В этом смыле «зомбоящик» (телевизор – прим. редакции) смотреть уже давно невозможно, тошнит. А вот некоторые ЖЖ читаю с удовольствием. Навальный, Майтрейд и тому подобное. Если вижу прогнозы куда пойдет рынок, сразу закрываю – бред это. А люди, дающие прогнозы, как правило, бедные. Это подтверждает их бессмысленность. — Есть ли вообще передачи на телевидении или печатные СМИ откуда бы Вы черпали нужную Вам информацию для успешной торговли? — Наверное, между строк все-таки полезная информация есть. Главное, как ее достать и интерпретировать. Я всегда очень внимательно слушаю или читаю, если знаю, что человек успешно торгует. Секретов он конечно не расскажет, но подход и видение мира тоже очень важно. Но по большому счету, я не пользуюсь ТВ и печатными СМИ никак. Лучше я посмотрю Хауса. Тоже бесполезное время препровождение, а удовольствия больше. — Что Вы ждете для себя дальше? Кем видите себя через 10-15 лет? — Хедж фонд – неплохая идея. Доверительное управление под арбитражные системы по-моему очень интересная тема. Ликвидность практически неограниченна. Доходы меньше, чем в десятке ЛЧИ, но суммарная прибыль от оборота большого капитала покроет эти недостатки с лихвой. А с небольшим риском и большим доходом вполне можно комфортно и интересно строить свою жизнь. Например, изучать брачный период кашалотов в реальной жизни или путешествовать по Тибету. Я бы хотел не зависеть от денег, но для этого нужно их как минимум очень много заработать.) — Сильно ли влияет рынок на вашу жизнь? — Я больше скажу. Я считаю, что это моя жизнь влияет на рынок! Еще немного мистики, чтобы было интересней. Такой вопрос, как вы думаете, меняется ли рынок, когда вы входите в позицию? Казалось бы, вопрос больного на всю голову человека, но не спешите. Знаете о парадоксе наблюдателя? Если вкратце, то ученые в Сколково решили проверить, что есть электрон – частица или волна. В общем, они проковыряли 2 параллельные щели в специальном щите и бомбардировали их из специальной пушки электронами. Логика простая: если электрон частица, то на экране за щелями будут две параллельные полоски. Если волна – то увидим интерференционную решетку. Причем бомбардировали щели по одному электрону. В результате эксперимента за щелями образовался интерференционный узор. То есть, очевидно, что электрон это волна и проходит одновременно через две щели. Но, раз пушка способна стрелять по одному электрону за выстрел значит, электрон должен пройти либо через одну щель, либо через другую. Это и решили выяснить ученые, поставив датчик контроля за тем, через какую щель пролетит электрон. И тут случилось то, что перевернуло представление о мире. Как только в системе появился наблюдатель, чтобы решить парадокс, как электрон может проходить одновременно через две щели, при этом не проходя ни через одну, произошло нечто очень странное. На экране за щелями стали отображаться две параллельных полоски. Девушки, не волнуйтесь, это не те две полоски, про которые можно было бы подумать, но шок от этого у ученых был не меньше. Сам факт появления в замкнутой системе наблюдателя изменил мир! Изменил законы природы! Это сильно похоже на бред, если бы не было многократно подтверждено экспериментами в лабораториях всего мира. Мир, вероятно, весьма далек от наших представлений о нем. Так почему же мир не может меняться от наших действий? Например, открытия позиции на рынке. Весь мир, целиком!.. Пока вы не наблюдали за рынком и были вне позиции, на нем действовали одни законы, а когда вошли в позицию, почему эти законы не могут поменяться, если даже поведение электронов и квантов зависит от того, наблюдаете вы за ними или нет? Философские темы можно продолжать долго, в одном я уверен на собственном опыте. Я лично меняюсь, как тот самый электрон, когда вхожу в позицию сам. До сделки был один человек: разумный, вменяемый, контролирующий риски. После – совсем другой человек, который может убрать стоп-лосс, усредниться или закрыть прибыльную позицию раньше времени. И вот этот самый другой крайне плохо зарабатывает. Поэтому я пришел к единственному решению. Торговать нужно только по заранее определенной системе. На открытие и закрытие позиции ни я, никто другой уже не влияют. Она открылась когда должна была открыться по системе и закрылась по системе. Все, мне больше ничего не нужно, это и есть мой грааль.



Читать дальше →

По поводу вчерашней задачки.

Я на стороне тех, кто посчитал, что условия некорректные. В том виде, решения нет. Этот гэп даже не черный лебедь, а вполне вероятное событие. Лезть в овернайт с таким плечом по определению нарушает все что можно  в долгосрочной перспективе.

Это очень простой тест, чтобы отделить гемблера от трейдера. Некоторые «гуру» часто палятся, особенно когда гэп в их сторону, рассказывая как они круто заработали овернайт с ГО 70% от депо. Залет))) Не стоит относиться к подобной публике всерьез.

В ту же помойку смело можно выбрасывать мнения людей, на 100% уверенных в достижении ценой какого то определенного уровня.


Читать дальше →