↑ Наверх

Поиск по тегу

Опционный трейдинг и рыбалка - что общего?

Перепост с www.bloom-boom.ru/blog/fuch/2140.html
понравились аналогии…

Всем — привет! Т.к. одним из методов познания является метод аналогий, хочу вынести нагора такое сравнение: чем торгавля опционами похожа на рыбалку, которую я уважаю как хобби. К тому же рынок «не созрел» в моем понимании и методах трейдинга, и есть время для дискуссии…

Итак, Господа, надеюсь рыбаки здесь есть? А какие? В смысле, что предпочитаете: донную ловлю, поплавок, блесну, троллинг, зимнюю?.. Разные они, так? Вот то-то и оно. Редко бывает, когда нахлыстовик берет тяжелое карповое удилище и идет

Читать дальше

Опционы в США? Где взять данные?

Добрый вечер!

Подскажите где можно взять данные по опционам на S&P по всем страйкам, всем сериям на закрытие дня. Такая информация на ФОРТСе есть, а на CBOE есть такие данные???

Заранее благодарен за ответ!

ОПЦИОНЫ: Per aspera ad Astra (часть 3)




     
начало тут option-systems.livejournal.com/34821.html
http://option-systems.livejournal.com/35147.html

     Третий этап.
    
13 сентября 2011 года можно условно назвать началом третьего этапа — работы по новому! Сейчас работаю на календарных спрэдах! Точнее, я и ранее использовал календарные спрэды, но сейчас работаю ТОЛЬКО на них. 
      Всё началось однажды с прочтения блога в ЖЖ: option2012. Там было очень интересно написано про торговлю календарными

Читать дальше

ОПЦИОНЫ: Per aspera ad Astra (часть 2)

начало тут http://option-systems.livejournal.com/34821.html

Второй этап.
     Если ранее основой торговой системы были направленные стратегии, а боковые (дельта-нейтральные) играли вспомогательную роль. Идея была работать по трендам, а в случае "пилы" боковые системы должны компенсировать потери. Не вышло. На направленные позы выделялось слишком большие лимиты, и не проводилось хэджирование в случае неблагоприятного исхода.  Все индикаторы время от времени "не работают". Т.е. даже система, которая ранее давала прибыль, может рано

Читать дальше

ОПЦИОНЫ: Per aspera ad Astra (часть 1)

 Почти год назад в декабрьском номере 2010 года журнала F&O вышла моя статья "Опционы: покупать или продавать?", хотя авторское название было "Почему опционы?" (ссылка на статью http://smart-lab.ru/blog/4224.php), хотел донести мысль, почему именно опционы  выгоднее использовать, чем фьючерсы, акции и ПИФы, но там есть и про продажу опционов, вот почему редакторы журнала решили сделать на этом акцент.
    Прошел год, многое у меня поменялось в торговле опционами, а точнее в процессе поиска оптимальной системы

Читать дальше